Rủi ro thanh khoản khái niệm không mới trong giới tài chính. Vấn đề này thường sẽ xảy ra khi ngân hàng không đủ tiền hoặc các tài sản ngắn hạn có thể chuyển đổi thành tiền, đáp ứng nhu cầu vay của người đi vay hoặc người gửi tiền. Chúng ta cùng tìm hiểu trong thông tin bên dưới.
Menu
Rủi ro thanh khoản là gì?
Trước tiên bạn cần tìm hiểu ví dụ về rủi ro thanh khoản trước nhé.
Ví dụ về rủi ro trong thanh khoản
Chúng ta có thể kể đến cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu xảy ra vào giai đoạn năm 2007 – 2008. Khi giá trị của cổ phiếu và những chứng khoán khác bị sụt giảm, các nhà đầu tư đã bán gấp cổ phiếu của họ với bất cứ mức giá nào.
Chính vì thế, sự đổ xô ra sàn đã khiến cho giá sụt giảm nghiêm trọng, chênh lệch giá ngày càng lớn và dẫn đến việc thị trường tăng tính thanh khoản.
Rủi ro thanh khoản trong ngân hàng là gì?
Rủi ro thanh khoản (Liquidity Risk) là các rủi ro xảy ra khi các ngân hàng thương mại không thể thực hiện được việc thanh toán tại một thời điểm nào đó. Bên cạnh đó, để có thể đáp ứng yêu cầu thanh toán, ngân hàng cần phải đi huy động nguồn vốn với chi phí cực cao.
Ngoài ra, vấn đề này còn được hiểu là một số nguyên nhân khác diễn ra dẫn đến việc ngân hàng bị mất khả năng thanh toán, kéo theo đó là hàng loạt những rắc rối phát sinh.
Hiểu theo cách đơn giản, khi ngân hàng bị thiếu khả năng chi trả, không kịp thời chuyển đối tài sản thành tiền để đáp ứng nhu cầu thanh toán thì đó là lúc ngân hàng đang gặp phải rủi ro thanh khoản.
Quản lý rủi ro
Các ngân hàng có tính liên kết hệ thống vô cùng chặt chẽ, chính vì thế mà nếu có một ngân hàng gặp phải tình trạng rủi ro thanh khoản, những ngân hàng khác cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Do đó, các cơ quan của nhà nước luôn chú trọng thực hiện việc quản lý rủi ro của các ngân hàng thương mại.
Rủi ro thanh toán cá nhân là gì?
Rủi ro thanh khoản cá nhân là tình trạng xảy ra khi một nhà đầu tư cá nhân, một khách hàng cá nhân không có khả năng đáp ứng được những nghĩa vụ nợ ngắn hạn của mình. Trường hợp xảy ra khi thị trường hoạt động không hiệu quả, nhà đầu tư cá nhân bị thiếu người mua hoặc không thể chuyển đổi tài sản của mình thành tiền mặt để thanh toán các khoản nợ.
Nguyên nhân
Có 2 nguyên nhân chính cho việc ngân hàng gặp phải rủi ro thanh khoản.
- Ngân hàng vay mượn nhiều: Thông thường, sau khi các ngân hàng nhận được khoản tiền gửi tiết kiệm từ khách hàng thì sẽ mang đi đầu tư những mục đầu tư có hạn. Tuy nhiên, khi có rủi ro xảy ra sẽ dễ dẫn đến tình trạng mất cân bằng về mặt thời hạn giữa nguồn vốn và việc sử dụng nguồn vốn. Từ đó, nguồn lợi nhuận mà các ngân hàng thu về được từ những khoản đầu tư sẽ không thể đáp ứng được số tiền phải chi để trả lãi cho các khoản tiền gửi của khách hàng. Lúc này, rủi ro thanh khoản sẽ xảy ra với ngân hàng đó..
- Lãi suất thay đổi: Nếu lãi suất tiết kiệm giảm đi thì các khách hàng của ngân hàng đó có thể sẽ rút tiền ra khỏi ngân hàng để thực hiện những khoản đầu tư khác có nhiều lợi nhuận hơn. Mặt khác, khi lãi suất cho vay quá cao thì người đi vay cũng sẽ tìm kiếm những nơi có lãi suất thấp hơn để vay. Những điều này sẽ khiến các ngân hàng gặp phải rủi ro thanh toán.
Hậu quả của rủi ro thanh khoản
- Ngân hàng sẽ phải huy động vốn cấp tốc bằng cách nâng lãi suất tiết kiệm lên, thu hút khách hàng gửi tiền vào. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc lãi suất cho vay cũng sẽ tăng cao, từ đó khiến cho ngân hàng không tìm được khách hàng vay vốn. Khi ngân hàng không nhận được lãi từ việc cho vay nhưng vẫn phải thanh toán tiền lãi tiết kiệm thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng thua lỗ.
- Nếu gặp phải rủi ro trong thanh khoản, ngân hàng sẽ không thể thanh toán cho những yêu cầu rút tiền gửi tiết kiệm từ các khách hàng, từ đó dễ dẫn đến việc mất khách hàng, đồng thời giảm uy tín của ngân hàng đối với những người khác.; Nếu không có khách hàng gửi tiền tiết kiệm, ngân hàng cũng sẽ không thể huy động đủ nguồn vốn để thực hiện các hoạt động cho vay.
Cách tính rủi ro thanh khoản
Hiện nay, có nhiều phương pháp mà bạn có thể áp dụng để đánh giá nguồn rủi ro. Phương pháp đầu tiên là lập dự báo về dòng tiền, cần theo dõi, cập nhật các báo cáo với tần suất sau đây:
- Theo dõi thanh khoản trong ngắn hạn khi đang gặp khó khăn trong quản lý dòng tiền, trong trường hợp thị trường xảy ra nhiều biến động hoặc khi doanh nghiệp phải thực hiện nhiều giao dịch về dòng tiền.
- Theo dõi thanh khoản trong dài hạn được áp dụng để lập kế hoạch kinh doanh cho công ty, doanh nghiệp,…
Phương pháp tiếp theo là phân tích tỷ số tài chính bằng cách sử dụng các tỷ lệ thanh khoản và đòn bẩy tài chính. Cuối cùng, phương pháp đánh giá các nguồn tài trợ vốn cũng được sử dụng nhiều để tính rủi ro thanh khoản.
Quy định pháp luật về quản lý rủi ro thanh khoản
Hạn mức
- Những hạn mức rủi ro và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về các tỷ lệ khả năng chi trả và tỷ lệ dư nợ cho vay/tổng tiền gửi, tỷ lệ của khoản tiền vốn ngắn được được sử dụng để cho vay trung dài hạn.
- Những hạn mức khác theo đúng quy định của các ngân hàng.
Nguyên tắc về quản lý thanh khoản
- Duy trì đủ một lượng tài sản với tính thanh khoản cao để có thể đáp ứng yêu cầu thanh toán.
- Xác định rõ ràng chi phí để đánh giá rủi ro thanh khoản và nhu cầu thanh khoản.
Các nội dung cần có trong chiến lược về quản lý rủi ro thanh khoản:
- Có nguyên tắc quản lý thanh khoản
- Đa dạng hóa nguồn vốn và thời hạn huy động
- Các nguyên tắc về thực hiện kiểm tra sức chịu đựng của thanh khoản.
Ngoài ra, quản lý thanh khoản tối thiểu bao gồm những nội dung sau đây:
- Quản lý thanh khoản trong ngày, theo đó cần phải đảm bảo trạng thái thanh khoản sau mỗi ngày. Xác định rõ ràng các yếu tố như nguồn vốn lẫn khả năng huy động vốn, đồng thời dự báo những tình huống khiến cho thanh khoản trong ngày bị thay đổi bất thường, sau đó đề ra những phương pháp để xử lý.
- Trong 2 điều kiện là thị trường hoạt động bình thường cùng với điều kiện thị trường hiện đang gặp khó khăn về mặt thanh khoản, cần phải quản lý những tài sản có tính thanh khoản cao dựa trên giá thị trường và có khả năng chuyển đổi thành tiền cao.
- Quản lý chặt chẽ nguồn vốn, đảm bảo thống kê về số dư bình quân của tiền gửi không kỳ hạn, thời gian tối thiểu là 30 ngày. Đảm bảo ổn định về số dư tiền gửi cùng những chỉ số khác theo quy định của nội bộ ngân hàng.
- Quản lý chặt chẽ dòng tiền tối thiểu, lập thang kỳ hạn dành cho dòng tiền của ngày hôm sau và những mốc thời gian cụ thể. Xác định sự chênh lệch của dòng tiền thông qua việc so sánh giữa dòng tiền vào – dòng tiền ra.
Kiểm soát các rủi ro thanh khoản
Phần cuối cùng của bài viết là những kiến thức cần biết về kiểm soát các mối nguy hiểm trong thanh khoản. Theo đó, việc kiểm soát vấn đề thanh khoản cần phải đảm bảo những tiêu chí sau đây:
- Trạng thái của rủi ro thanh khoản cần phải được đảm bảo là sẽ tuân thủ theo đúng các hạn mức về rủi ro thanh khoản.
- Đảm bảo có đầy đủ các chỉ tiêu để cảnh báo sớm về những rủi ro, từ đó có thể đưa ra những biện pháp để xử lý các thiếu hụt về thanh khoản trong tạm thời và trong dài hạn.
Kết luận
Qua bài viết trên, các bạn đọc đã được tìm hiểu về khái niệm rủi ro thanh khoản là gì nguyên nhân, cách kiểm soát mối rủi ro tiềm tàng. Và đây chính là thuật ngữ phổ biến trong các ngân hàng/doanh nghiệp.
